超大ETF（510020）简介

超大ETF（510020）介绍

基金全称：上海超大盘交易开放式指数证券投资基金

基金简称：博时上证超大盘ETF

基金代码：510020

发布日期：2009 年12 月7 日

基金类型：交易所ETF

资产规模：6.68亿元（截至：2015年3月31日）

投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏差和跟踪误差最小化。

投资理念：以低成本投资于标的指数所代表的市场组合，以获取标的指数所代表的市场平均水平的投资收益。

投资范围：本基金主要投资标的指数成分股和另类成分股。基金跟踪标的指数成分股和另类成分股的资产比例不得低于基金资产净值的90%。

投资策略：本基金主要采用完全复制法，即完全根据标的指数成分股的构成和权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成分股的变化和权重进行相应的调整。他们的体重。但当基金因特殊情况（如流动性不足等）而无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他合理方法进行适当替代。基金跟踪标的指数成分股和另类成分股的资产比例不得低于基金资产净值的90%。在法律法规允许的情况下，基金管理人可以在履行相应程序后运用相关金融衍生品，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人运用相关金融衍生品必须是为了提高投资效率、降低交易成本、减少跟踪误差等目的，不得用于投机或作为放大基金投资的杠杆工具。 （一）投资决策依据有关法律、法规、基金合同及标的指数的相关规定是基金管理人作出基金资产运用决策的依据。 （二）投资管理制度基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金管理人负责制。投资决策委员会负责对标的指数重大调整、基金投资组合重大调整以及其他单项投资重大决策作出决定。基金管理人负责在日常跟踪维护标的指数过程中做出投资组合构建、投资组合调整等决策，以及编制基金每日申购、赎回名单。 （三）投资管理程序研究、投资决策、投资组合构建、交易执行、投资业绩评估、投资组合监控与调整等相互协调与配合，构成本基金的投资管理程序。 1. 研究。基金管理人研究部门依托公司整体研究平台，整合外部信息，包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、样本公司行为等相关信息的收集和分析，流动性分析、错误及其归因。开展分析等工作并撰写相关研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 2、投资决策。基金管理人投资决策委员会根据研究部门提供的研究报告，定期或发生重大事件时临时召开投资决策委员会会议，对相关事项作出决策。基金管理人根据投资决策委员会的决议，作出基金投资管理的日常决策。 3、组合施工。根据研究报告，基金管理人主要采用完全复制法，即完全根据标的指数成分股的构成和权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成分股的变化做出相应的调整。和他们的体重。在尽量减少跟踪误差和跟踪偏差的前提下，基金管理人可以采取适当的方法来提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。 4. 交易执行。基金管理人的交易部门负责基金的具体交易执行，交易部门还履行一线监控职责。 5、投资绩效评价。基金管理人定期和不定期对基金的投资业绩进行评价并撰写相关业绩评价报告，以确认基金投资组合是否达到投资预期、投资策略是否成功，并对基金投资组合误差来源进行归因分析等.基金管理人根据业绩评价报告总结或回顾过往的投资策略，必要时对投资组合做出相应调整。 6、监测与调整相结合。基金管理人根据标的指数每日变化，结合基本面、流动性状况、基金申购与赎回现金流、基金投资业绩评价结果等，动态监控和调整基金的投资组合，密切跟踪标的指数。

在保证基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和基金的实际投资需要对上述投资程序进行调整，调整内容将纳入基金投资说明书中。基金招募说明书及招募说明书的更新。公告。

股利分配策略：基金的收益分配应遵循以下原则： 1、基金的收益分配为现金。 2、每一基金份额享有平等的分配权。 3、基金收益考核日核准的基金累计收益率超过同期标的指数累计收益率1%以上时，方可进行收益分配。 4、在满足上述基金分红条件的前提下，基金收益每年最多可分配两次，且基金每次收益分配比例不得低于可供分配利润的5%。基金的收益分配比例以收益分配基准日为依据。根据分配利润计算。自基金合同生效之日起未满3个月的，不进行收益分配。 5、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收入两者中的较低者。 6、基金分红日与收益分配基准日（即期末计算可分配利润的截止日）的时间间隔不超过15个工作日。 7、法律、法规或者监管部门另有规定的，从其规定。

收益风险特征：本基金为股票型基金。其预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。是一种高风险、高收益的开放式基金。本基金为被动投资型股票指数基金。主要采用完全复制策略，跟踪上证超大盘指数。其风险和收益特征与标的指数所代表的市场投资组合相似。